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ドローダウン期の乗り切り方

またしてもドローダウン期。
今日で、-500円近く行ってます。
大体1年間で500円を越えるドローダウンは3~4回発生しますね。
いい加減しんどくなって、もう辞めてやるとなった頃が、
底というふざけたことが多いです。

やっぱり過剰な枚数やってるとキツイので、
余裕をもった枚数が一番よいですね。

完全自動の方は、口座が別なので、少ない資金が
1年で何処までほったらかしで増えるか実験てな感じで、
それこそオプティマルfに合わせてやってます。

かなりレバレッジかけてますね。
それが、自動開始したとたんに、こんなドローダウン喰らってます。

なさけないですね。まったく。


そういえば、いま連載書いてるシストレ構築法で執拗に確率確率と
書いてるのですが、やっぱり相場の確率ってあまりその数値に
信頼をかけると、かなりヤバイことになると経験的に思ってます。

有名なオプティマルfのラルフ・ビンスさんも、この本の最終章で、
とつぜんアナログな発言を繰り返してます。

相場の昔からの格言を持ち出して、最大ドローダウンを超えたら
ドローダウンが回復するまで、トレード停止とか。

非定常型の確率分布とか言ってるから、ようするに
相場の確率って、わかんないんですよね。

完全なランダムウォークではないにしろ、ある程度はそういう性質もってるので、
トレンドフォロースタイルだとヤバイ時期はどうしてもあります。






テーマ : 投資日記 - ジャンル : 株式・投資・マネー

2004年の再来になるのか・・・

日経225先物の値動きが毎日狭いレンジでただウロウロしてるだけ。
損益はずっと横ばいか、細かい損失が累積していきます。

100年に1度の金融危機とかいってるけど、
まぁ本当にそうかどうかはともかく、

大暴落したあとって、V字型にターンして変に個別株とか買うのは宜しくなく
大体が、出来高へって、ダラダラダラダラ下って、もう世間で株の話題すら出なくなった頃が
大底だったりします。

そうなると上昇するまで、なんかエネルギーためるのか、
場中にも狭いレンジをウロウロするだけで、ぜんぜん動かなくなる。
ボラが消える。

そんなのが1年ぐらい続くことがあります。
ちょうど2004年とか。

いまのチャート具合みてると、なんか嫌な感じがします。
この低ボラが長期間続くのではないかとか。

相場が意思をなくしてるような状態なんですよね。
ただ単にお互いどうしで裁定かかって、フラフラしてるだけ。

フラット状態が3ヶ月近く続いてるだけで、
トレンドフォローだと、全然とれませんね。こういう時期は。


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ンなわけねーだろ(゜д゜;)

知り合いが、怪しげなサイトの広告を転送してきました。
米国でのシステム運用で(為替かな?)、なんか
申し込んだあなたのすることは、毎月ふえていく自分の口座金額を
眺めるだけです。

だそうで・・・・・その知り合いは、なにやら申し込むそうです。

仮にインチキじゃなくても、こういう状況もあるし、こうなる状況もあると
色々説明したら、そんなことは判ってると怒られました。

まぁ、別に猫レオのお金じゃないから良いかと思って黙りました。

じゃあ、猫レオがその人の資金を運用してやるかと言われればNOですし、
止めた方がよいというのも、ある意味無責任なのかな・・とか。

ただ、その英語が翻訳された紹介文をみたとき、このブログ記事のタイトルを
思わず心の中で叫びました(笑


ところで

まだ開始一ヶ月もしない
システムトレード構築方法のブログが、ランキング登録してみたところ、
結構、アクセスが多く、驚いています@@

なんというか、はやくもベスト10入りをしまして、
モチベあ上がっております。

ランキング応援してくださってる方々、本当にありがとうございます。

まだまだ全然、本質的な話に入らない、ダラダラした変な怪しい話ばかりなのに
結構、マメに読んで感想を送ってくださる方もいまして感謝です。

よく猫レオの文章はまどろっこくて読んでてイライラすると
怒られますが、なるべく簡潔に書くように心がけますので、
宜しくお願いします。

いずれは、ちゃんとルール構築のための検証計算や
モンテカルロシュミレーションのシートなんかもどんどん紹介して行きたいと思います。



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動かないのは良くないこと

自宅から夜アメーバブログを更新しようとすると
やはり先日のように、全然セーブできなくなりますな・・・

おかげで本日アップした記事はレイアウトが崩れまくってて
いい加減なおしたいのだが、何回なおしてセーブしても
セーブ不能状態に・・・

う~ん・・・・(-"-)

そういえば、12月に入ってから日経225先物でディトレで
システムトレードやってる人って、けっこうフラット期間に苦しんでる人が
多いみたいで。。。。

場中にトレンドが発生しないですからね。
値幅100円ぐらいに動くけど、動く周期も早いので、
トレンドフォロータイプだと、殆ど取れないという状態でしょうか。

それでも今週は月曜日に大きく動いてくれて、
それで300円ほど取れたけど、後半はジワジワやられていきます。

当面はキツイかな・・・><

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結局、わからん、さっぱり判らん

トレードステーションのEasyLanguageをトレードスタジアムのYesLanguageに
移植する作業が99%上手く行ってるのですが、どうしても最後の最後で
一箇所だけ、おかしな部分が消えません。

原因を絞るだけ絞っても、わからず、もはやコードが複雑化してるので
どこかで誤読がおきてるのだろうとしか言いようがない。

猫レオは日経225先物をトレードしてますが、売買にはミニを使ってます。
理由はtick5円なので、スリッページがラージほどおきないのと、
枚数調整が細かく出来るので、都合がよいのですね。

しかし検証はラージのデータを使うので、
実際の売買サインはラージのデータで出します。

つまり、ラージのチャートで判断したものをミニで売買するのです。

幸い、この過程は、トレードステーションもトレードスタジアムも対応してて
マルチデータ戦略で実行できます。

まぁ、そういうものも含めてコードの記述が複雑化してるんだろけど。

コードを簡略化してもうちょっと整理してみるかな・・・・


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