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単純移動平均をつかった日計りシステムトレード構築手順(2)

さて昨日の続きです。

売買ルールをトレードステーションの実際の画面上で見てみるとこんな状態です。
文章で説明するより、目で見た方が早いでしょうね。

二日分の日中足を表示してます。
SMA01-01.jpg

ルールを思いついてバックテストをかけたら、次にひとつひとつの売買が
どういうタイミングで起きてるかをチェックしてみます。

すると、上図の右側の日のように、最初から上昇をしている日なんてのもあるわけです。
単純移動平均がまったくクロスしないので、ずっと上昇してるのに、サインが出現せず
取り損なうわけですね。

どうしたらよいのでしょうか?

ところで、単純移動平均のクロス売買ってやつは、
ドンチャンブレイクアウト方式と基本コンセプトは同じであるとわかりますか?
ドンチャンブレイクアウトとは、
直近○○本の高値を超えたら買い、直近○○本の低値を割ったら売りという、
簡単なブレイクアウト方式です。

単純移動平均というのは、直近○○本の終値の平均です。
それのクロスということは、結局、異なる直近○○本の終値の平均どうしが
ブレイクアウトするかどうか…ということです。

なので、上記の日のような場合には、そのまま仕掛けに直近○○本の高値を
超えた場合で、尚且つ

短い単純移動平均 > 長い単純移動平均

の条件を満たす状態のときに買いサインを出すようにルールを加えます。
システムの成績を上げるための仮説を立てるわけですね。

仮説を立てたら実証します。プログラムを加えます。
すると、ちゃんとこのような上昇日にもサインが出現しました。
直近何本目の高値を超えたら一番よい按配になるかは、バックテストをして
決めます。

そういう手順で得たものが下図です。
SMA01-02.jpg

画面上でもしっかりサインが出現してますよね。

移動平均のクロスが起きずに延々と下がってる日についても同様に
直近○○本の低値をブレイクしたら売りというルールで最適化検証をします。

そうやって得た、バックテストの総合値がこちらです。
SMA01-03.jpg

昨日の記事(1)の成績よりも向上してるのがわかると思います。
つまり、今回あてはめた仮説は正しいのだと証明されるわけです。

このような手順でシステムを構築していくわけです。

ただし、闇雲に色々なルールを取ってつければ良いと言う訳ではなく、
必ず全体を貫くコンセプトが必要となります。

今回のシステムのコンセプトは、ブレイクアウトです。
単純移動平均の使い方も、かならず平均値どうしのブレイクアウトを主体として
他の付属ルールを加えていくわけです。

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単純移動平均をつかった日計りシステムトレード構築手順(1)

ちょっとシステムを作ってみようと思いました。
日経225先物です。
前回書いたように、2本の単純移動平均のクロスで売買します。
時間は前場後場を通した、9時から15時までです。
早い足クロスオーバー遅い足 → 買い
早い足クロスアンダー遅い足 → 売り

としています。これだけです。
なお、もみ合いで、一日に何回も売買が発生してしまうのを防ぐために
売買は一日に最大2回までとしています。
最初の仕掛けから、一回だけのドテン売買を認める。
もう一回ドテン売買になりそうになったら、そこでやめて決済する…です。

分足も3分足から10分足まででやってみました。
その結果、中間ぐらいの足が良い成績です。

もしかしたら、実際運用するかもしれないので、具体的な数値は伏せます。
すいません。

最適化した結果は以下です。

05SMA01.jpg


猫レオが重視するデーターは

・ProfitFactor 総利益/総損失
・Max Intraday drawdown 過去の最大ドローダウン
・Avg trade 一回あたりの平均利益
・Largest losing trade 一回あたりの最大負け値
・Total of trade 総トレード数

のあたりです。

05SMA02.jpg


また、上昇横ばい下落の期間における年次成績もみます。
すべての相場状況で利益が出せてるかどうか。

05SMA03.jpg

これは利益曲線です、シャープレシオの感じをつかみます。

05SMA04.jpg

月単位の利益です。
何ヶ月ぐらい負けの月が続くかをチェックします。

悪くないですよね。

Long Short ともに似たような成績で
最大ドローダウンが830円。
一回の最大負けが200円。
一回あたりの平均利益が10.62円
総売買数が3375回。

ここで一回あたりのスリペジと手数料を5円としてみましょうか。
5円×3375=16875円がこのトレードの必要総コストです。
なので、実際の純利益は35840-16875=18965円

ということになります。
年間平均2000円づつ。

つまり、ラージ1枚、証拠金50~100万円程度の資金で運用した場合には
年間200万円ほどもうかるといえます。

ただし、一時的に最大ドローダウンが830円発生しています。
これもサイン上のドローダウンなので、実際にはスリペジで1000円は超えるでしょう。

また、モンテカルロシュミレーションで、売買の組み合わせを計ってみれば、
パラレルワールドではおそらく1500円ぐらいの最大ドローダウンは起きてると見なした方が
よいでしょうね。
実際やってみればわかるのですが、これはもう少しあとでやってみます。

今回の結論としては、このシステムを運用するには証拠金+150万円。
これが最低ライン。
実際には、これの倍の資金を用意するのが望ましいといえます。
500万円でラージ1枚でしょうか。

また、まったく利益の出ない期間が2002年9月から2003年2月までの半年間発生してます。
同様に3~4ヶ月まったく利益の出ない期間も、頻繁にあるようです。

これらの期間耐えられるかどうか。
ですね。

猫レオはこの状態では、おそらく続行できないと思います。
なので、さらに手直しが必要となるわけです。

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意外に使えるかも…単純移動平均線

システムトレードを作るプロセスをちょこっと連載してみようかと思ってました。

一番簡単な単純移動平均を使って、これのクロスをメインにすえたものを
考えてみるつもりでしたが、持ち越しなしのディトレ用で基本ルール作ってみたら・・

あれ?

意外と成績良いんですよね・・・・
現在使ってるシステムの基本ルールとほぼ同等ぐらい・・・

あらら?

こんな単純な指標なのに意外と威力あるなと思いました。
ドンチャンブレイク方式をしばらく調べていて思ったのですが、
あれ?これって単純移動平均のクロスと同じような原理じゃんか・・・と。

ようするに単純移動平均も一種のブレイクアウトなんですよね。
直近20本と直近5本がクロスする場合でも、過去20本のうちの終値の平均を
過去5本の終値の平均がブレイクというわけですし。

普通のブレイクアウトなら直近20本の高値をブレイクとなるのですが。

原理が似てるなら、普遍性もあるし有効なわけです。

少し調整してあげれば化けるかな?などと思っております。

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ちょっと記事でご返事を(^^;

>bonさん

はじめまして、無料FXポートフォリオリスク分析ツールを利用してシミュレーションしているものです。
yamakouFXさんのブログ経由で訪問しました。
質問させていただきたいのですが、225先物は自動売買ですか?


二日前にコメント頂いてました、ありがとうございます。
ちょっと気がつくのが遅れててすいませんm(__)m

猫レオのトレード環境ですが、システムは完全システム売買ですけれども
機械任せの自動発注はやっておりません。
発注は手動です。
ただしサインはすべてツール上で出てくるようにプログラムしております。
ですから、システムトレード自体は完全システムですね。
裁量は一切はいっていません。

ちなみにブローカーはIB証券ではなく、トレステ2000iで作成した
EasylanguageをYeslanguageに書きかえて、
トレーダーズ証券のトレードスタジアムをツールとして使用しています。
夕場データーを表示しないようにプログラムを作成するのに苦労しましたが(^^;

あと、システムダウンのリスク回避のために、
マネックス証券のツールも同じ言語しようなので予備作動させています。

ちなみにトレードスタジアムでも自動発注はできるのですが、
これがちょっと怖くて、実は証券会社の自動発注システムを信用してません(汗

なぜなら結構、場中に固まったり落ちたりするんですよね。

IB証券みたいに完全に、相手任せであればまだ安心できるのでしょうが、
場中なにが起きるかわからないので、そのあたりのリスクを嫌って
発注自体はあくまで自分の手でやってるわけです。

ま・・・・多少スリッページを無くすために、発注の瞬間に板みて
タイミング見るぐらいはしますが・・・(笑

トレードステーションは本当便利なソフトで、猫レオはこのツール弄繰り回すのが
かなり大好きです(笑

でも、確かに使いこなすのは難しいですよね・・・
わからないプログラムなどは、かなりyamakouFXさんに質問して教えてもらったり
してますので^^;

ポートスタジオも、スワップ派のためのトレードステーションみたいなソフトに
なれれば良いね・・・なんてことを、yamakouFXさんとも話したりしてます。

トレードのツールは手足のように使いこなせれば
本当、すごい武器になります、bonさんもがんばってくださいね。
健闘を祈ります。

そのうち気が向いたら、簡単なシステムの作り方なんかも連載してみようと思います。

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リスクとボラティリティとポジションサイジング

ちょっと更新が遅れてます。

トレードの方がしばらく不調でシステムの見直しやらなにやらやってまして
少々、余裕がなかった状態でしょうか。

最近、いろいろとトレードのシステムについて考え方が少し変化してきています。
タイトルのとおりなのですが、

どんなルールでもメカニカルにシステムを組んでトレードをしようと思ったとき、
シュミレーションとして使うバックテストのポジションは1枚だったりします。

基本的にはそれで良いのですが、ただし実際には複数枚で運用しようということで
どうしても実利益の成果が1枚バックテストの結果と大きくかけ離れてくることが多いです。

ポジションサイジングの検証ってものは、あまり行われておらず
大体がある一定金額に対して一定枚数というやり方をしてるケースがほとんどだと思います。

『オプティマルF』という有名なやり方があります。
最適なFという奴なのですが、ある一定のリターンが見込まれるシステムに対して、
もっとも最大限に資金を増やせる最効率のポジションサイジングものです。

猫レオもこれを応用していろいろやってるわけです。

ただし、このオプティマルF、デメリットが山のようにあります。

もっとも目立つデメリットは、建玉の枚数でリスクをとりすぎる傾向があるということです。
自分が許容できるリスクに見合ってるかどうか、ここがトレードを行う際に
もっとも大切なのですが、この手法を正確にやると、おそらく場中に
何度か吐いてしまします(笑

確率計算的には、最適な枚数なんですよね。

でもなんでリスクになってしまうのでしょうか?

それは、結局のところ

運用してるシステムが引き起こす最大リスクはわからない

ということから来てるのだと思います。
綿密にバックテストを行い、最大ドローダウン、最大負け回数などなどを細かくチェックしますが、
結局、今後どれだけのリスクが発生するかは出てこないのです。

当たり前ですが、過去のデータである程度未来を予測できますが、
完全に未来を予測することは不可能だからです。

システムトレードでできることは、その予測の確率を上げていくことだけです。

したがって最適な枚数は実は最悪の枚数になる可能性も秘めてるわけですね。

結局、理想のポジションサイジングは、ある程度運用して自分の内面や
実際の運用状況などなど実証の中から細かく決めていく他ないのかな・・と

最近の猫レオは思っております。


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