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『死のロングウォーク』

S.キングの『死のロングウォーク』という本を読んでみました。
トレードと関係なさそうで、実はありそうな切羽詰った内容。
(・・だと勝手に感じたので感想文を^^;)

14~16歳の志願した少年100人が、時速4マイルで延々に歩き続ける話です。
規定速度以下になると、4回目の警告で兵士に撃ち殺される。最後の一人になるまで続く。

少年たちが歩き続ける道の両脇にはマラソンの応援をするかのような群集とマスコミ。
延々と夜も昼も、晴れ雨、嵐に関わらずゲームは続行されます。
歩行中、参加者の少年たちには奇妙な連帯感が生まれ、
いがみ合ったり助け合ったりしながら延々に死ぬか生きるかの狭間を歩き続けていく・・。

日本の「バトルロワイヤル」の元ネタとか言われてるし、
後のS.キング『バトルランナー』の原点みたいな話かも知れませんね。
(これはシュワルツネッガー主演で映画にもなったっけ・・・)

結局、ロングウォークという競技が何なのか、なんでこんな競技が行われているのかも
物語では何の説明もないし、登場人物たち自身が、それについては良く分からないと
劇中で語っています。

なので「バトルロワイヤル」のような死のゲームを強制する国家権力に対しての
陳腐な皮肉が出て来たりする場面も無く、少佐と呼ばれる謎の司会者が
妙に民衆を扇動する以外は、特に政治的な意図もなさそうです。

ただ、淡々と決められた単純なルールに沿って長い道のりを延々と歩いていく。

ところで毎日毎日、いすに座って場中に機械の示すBuySellというサインを見ながら、
淡々とボタンを押し続ける作業を繰り返すとき、猫レオは
ふっと緩慢な死に向かってるような、嫌~な気持ち悪さを感じることがあります(-_-;)
その気持ち悪さと共通するものが、この小説にはあるような気がしました。。

SAVE0220.jpg

(以下ネタバレ)

ところで、ロングウォークの優勝者は、何度か死にかけます。
3度ほど同じ競技仲間の友人に命を救われ、
この偶然が無ければ優勝は違う者になっていたでしょう。
参加者が全く同じで、同一の競技を行うパラレルワールドが100個あったとしたら、
恐らく、優勝者は小説中の主要な人物たちに満遍なく散らばるのではないでしょうか。

米国で盛んに行われているトレード競技なんてものも、案外そんな類かも・・・なんて
思ったりします。
ラリーウィリアムズが優勝したロビンズ・カップですが、
もし半年相場の地合いがズレていれば、初っ端に酷いDDを食らって
彼の優勝自体も怪しくなってたと思う。
(それでも複数同じ大会が行われれば、どれかで優勝はするかも知れませんが)

本当にシステムトレードの真のコンテストを行うのであれば、最低でも5年は必要ですね。
理想を言えば10年。(そんな忍耐のある主催者はいないから普通は半年~1年)

どんなルールでも、“まぐれ”で大勢の中1人ぐらいは1年で凄い成績を残せる人は出ます。
それが2年、3年、4年、…と続くにつれて、恐ろしく成功確率は減っていきますよね。
(先日感想を書いたタレブの『まぐれ』じゃないけど)

色々なことを考えたわけですが、結局トレードは
“ロングウォーク” ではないか・・・なんて思います。

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ナシーム.N.タレブ著の『まぐれ』

ナシーム.N.タレブ著の『まぐれ』という本を読み返しました。
投資に絡めた一種の社会分析エッセイみたいなもの。
原題が Fooled by Randomness なので「偶然によるインチキ」とか
そんな意味ですかね。
モンテカルロ数学の専門家らしいのですが、かなり…というか、相当面白いです。

41IL.jpg

投資をやってる人であれば、一押しでお薦め。

色々面白いことが書かれているのですが、例えば・・・

ロシアン・ルーレットを一回やって生き残れたら
1000万ドルをあげよう、と大富豪に言われた人がいるとします。
見事1/6の確率で生き残れた場合「命を恐れず勇気をもって賭けに挑む」という
彼の台詞が成功の秘訣として一般に紹介されます。

ここで仮に、毎年1年に1回づつロシアン・ルーレットを
25歳から50歳までやり続けた場合どうなのでしょうか?
殆どの人間は10年以内に死んでしまいますよね(^^;

だけど数千人の人間を集めて、それをやったら、
恐らく一握りは50歳まで生き残るでしょう。

生き残った人に、成功の秘訣を聞けば「命を恐れず勇気をもって賭けに挑む」
という内容になってしまいそうです。

実際にそんな真似すれば確実に死んでしまいますが・・・
その1人の成功者の背後には、無数の屍があるという事実を私たちは忘れがちです。

一方で、実社会はたちの悪いロシアン・ルーレット。
明快な確率は示されないので、その辺りのリスクがとても見えにくい。。。。
巷に溢れる自己啓発系の成功話
(他人を啓蒙する書籍の殆ど)がそんな程度の内容だと著書は述べています。

つまり、たまたまロシアンルーレットをやって運良く「まぐれ」で生き残った人が
それを吹聴してるだけだそうです。

とは言え、猫レオが思うには
ある物事がすべてランダムな偶然の結果によって生み出されるかというと、
前提条件としての期待値によって結果は異なると思います。。
ランダムな結果の蓄積はある一定値へと収束していく・・・・。
(エルゴード仮設と呼ばれるみたいですが)

一例をあげると
全くの無名だった歌手のマドンナと
平均的な一般人がオーディションを繰り返し受けた場合、
受かる確率はマドンナ30%、一般人2%だとします(これは適当・・・)。
その期待値の差は歌唱力という前提条件によって異なります。

一般の人よりは審査員の目にとまる可能性は高いわけですが、
それでもマドンナがファーストフードの店員で終わらずに
トップチャートの仲間入り出来たのは、その30%の偶然に
引っかかったからだという事になります。

マドンナが成功する秘訣の話を書いたからと言って、
期待値をあげる役には立つかも知れないのですが、
成功をものにする秘訣ではないのです実は。

ただし、一般人とマドンナがオーディションを100回受ければ
引っかかるのは期待値の大きい方です。

まぁなんやかんやで、同等の期待値を持ちながら、
NYのハンバーガーショップで働く歌の上手い姉ちゃんが
背後には沢山いるというのも事実ではないでしょうか?

また、著書にはこんな話も載ってました。

ポストモダンの思想家の文章をモンテカルロシュミレーションで生み出すエンジンが
オーストラリアのモナッシュ大学にあるらしい。
彼らの使用する単語を抽出し、
一定の文法の枠組みに無作為に放り込んで出来たそれは
デリダやバルドの文章そっくりに意味不明のものになっている。

猫レオは芸術、デザインが専門だったので、それらの理論構築に
哲学やら現代思想やらに一時期凝っていました、だから、この部分は噴出しました(笑
確かに、ポストモダン作家の文章はわけが分からん…
というのは一般の意見ですよね^^;

そういう方法で文章作成したら、逆にそれが一つの表現思想になりそうですけど・・
ドゥルーズ=ガタリあたりはそういうの好きそうです。

ちなみに猫レオの思考は、理路整然としてません。
たいてい分裂症のような発想で考えが四散します。

あと「バックテスト」という項目には、
トレードステーションのシュミレーションに明け暮れて
現実感覚を失った友人のさわりが書かれていました。
バックテストを何度も繰り返す精神病(状態)があるらしい。
(ほんとかい?)
猫レオには、ものすごく思い当たる節もあるので笑えないのですが(苦笑

--
この本に絡めてちょこっとだけ、
猫レオの使用してる日経225先物のシステムにおけるリスクの紹介です。
通常はリターンの紹介をするのですが、システムトレードにおいては、
リターンなんてリスクがなければ勝手に舞い降りるものです(笑)

以下の図は
現在使用してるルールから
500回のランダムな組み合わせをシュミレーションしたものです。
最大DDはほぼ700円強のあたりに落ち着くようです。
もっとも安全を見れば、これを2倍にした1400円を起こり得る最大DDと設定して、
その範囲でも資産の保全が保たれるような資金管理が理想でしょうね。

00000012.jpg

同じく、その最大DDの分布の様子です。

00000011.jpg

500回では1250円が最大で、400円が最小になります。
ただ長らく続けていけば、
確実に1000円のDDは起きるとみなしておくのが非常に現実的ですね。

そのうち気が向いたらyamakouFXさんの真似して
システム構築の手法とか連載してみようかと思ってます。

猫レオは裁量トレードが一切できない人です。
全ての建玉はシステム上に載ってないと不安で神経をやられてしまうタイプです。
トレードはいつも裁量の余地のない「確率」のゲームだと思っています。
その辺りの話は、またいつか書いてみたいと思います。

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カイジ

トレードの参考にしてる本などを少し紹介してみたいと思います。

正統的なトレードの本は、もう他の方のブログで散々紹介されていたりするので、
ここでは、ちょっと違った視点で他ジャンルの紹介してみます。

福本伸行さんという漫画家をご存知でしょうか?
主にギャンブルをテーマとした作品が多いのですが、その中の代表作に
『賭博黙示録カイジ』というのがあります。
シリーズ化してるのですが、最初の作品であるこの黙示録の方は
かなり濃い内容が詰まっています。

ダラダラと過ごしてた時期に漫画喫茶で何度も読み返して、
色々なことを考えさせてくれた思い入れのある作品でもあります。

漫画なので物語の設定に対するリアリティはあまり有りませんが、
数々の場面場面からは妙に生々しく感じるものがあります。

「希望の船」編の中で主人公カイジが人生を賭けたあるギャンブルにおいて、
他人をコロっと信用した為に陥る最初のピンチ場面があります。

01.jpg
02.jpg

自分の命がかかってるような重大な場面で、コロっと他人を信用して
あっという間に何もかも無くす寸前までいったカイジですが、
この漫画、これでもか、と言う程、人間の汚れた部分が出てきます。

途中のシリーズから半分コミカルなものになってしまって、最初のシリーズほどの悲壮感は
薄れてくるのですが・・・。

具体的になのがどうトレードの役に立つのか・・というのは表現しにくいのですが、
猫レオにとっては、苦しくなると読み返す回数が増えるマンガです(笑

興味のある方は一読をお勧めします。

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