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BS法による最大DDのヒストグラム表示

現在使ってるルールの売買歴をの検証結果を使って
ブートストラップ法による最大ドローダウンのシュミレーションを行ってみました。

ブートストラップ法というのは、統計的推論の一種ですが、
母集団となる標本から適当に繰り返しサンプリングすることで
母集団の性質を推定する方法です。

簡単に言えば、例えば過去10年分の検証データがあるとすれば、
それをバラバラにして、適当なものをランダムに抽出してつなぎ合わせ、
パラレルワールドの検証結果を作り出そうというものです。

10000回試行してみました。
それをヒストグラムにしたものです。

ブトヅトラップ

最大ドローダウンの幅は、600~900円の幅に集中してます。
平均は770円でした。
ちなみに実際にバックテストから出てる最大ドローダウンは660円ですが、
この検証データからは
このルールは平均770円程度のドローダウンが発生する性質を持つことが分かります。

最大の最大ドローダウンは2200円なんてものが10000回に2回ぐらいの頻度で
発生してます。

資金管理はこの最大分までカバーできてれば御の字でしょうが、
猫レオは平均値の二倍を目安にしています。
これを超えてドローダウンが発生した場合は、システム停止。

当然スリペジも踏まえなくてはなりませんので、
まぁ実資金では1800円ぐらいのドローダウンには
絶えられるだけの枚数調整にしなくてはならないかなと。

実際の検証では660円程度なのですが、このようにブートストラップ法などの
統計的推量でシュミレーションしてみると、実は潜在的ドローダウンというのが
存在してることが分かります。

オプティマルfなどのリスキーな建て玉枚数の調整法を行う場合は、
潜在的ドローダウンも考慮に入れて、枚数調整は自分なりにリスク排除しないと
危険だと分かります。

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テーマ : 投資日記 - ジャンル : 株式・投資・マネー

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