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単純移動平均をつかった日計りシステムトレード構築手順(2)

さて昨日の続きです。

売買ルールをトレードステーションの実際の画面上で見てみるとこんな状態です。
文章で説明するより、目で見た方が早いでしょうね。

二日分の日中足を表示してます。
SMA01-01.jpg

ルールを思いついてバックテストをかけたら、次にひとつひとつの売買が
どういうタイミングで起きてるかをチェックしてみます。

すると、上図の右側の日のように、最初から上昇をしている日なんてのもあるわけです。
単純移動平均がまったくクロスしないので、ずっと上昇してるのに、サインが出現せず
取り損なうわけですね。

どうしたらよいのでしょうか?

ところで、単純移動平均のクロス売買ってやつは、
ドンチャンブレイクアウト方式と基本コンセプトは同じであるとわかりますか?
ドンチャンブレイクアウトとは、
直近○○本の高値を超えたら買い、直近○○本の低値を割ったら売りという、
簡単なブレイクアウト方式です。

単純移動平均というのは、直近○○本の終値の平均です。
それのクロスということは、結局、異なる直近○○本の終値の平均どうしが
ブレイクアウトするかどうか…ということです。

なので、上記の日のような場合には、そのまま仕掛けに直近○○本の高値を
超えた場合で、尚且つ

短い単純移動平均 > 長い単純移動平均

の条件を満たす状態のときに買いサインを出すようにルールを加えます。
システムの成績を上げるための仮説を立てるわけですね。

仮説を立てたら実証します。プログラムを加えます。
すると、ちゃんとこのような上昇日にもサインが出現しました。
直近何本目の高値を超えたら一番よい按配になるかは、バックテストをして
決めます。

そういう手順で得たものが下図です。
SMA01-02.jpg

画面上でもしっかりサインが出現してますよね。

移動平均のクロスが起きずに延々と下がってる日についても同様に
直近○○本の低値をブレイクしたら売りというルールで最適化検証をします。

そうやって得た、バックテストの総合値がこちらです。
SMA01-03.jpg

昨日の記事(1)の成績よりも向上してるのがわかると思います。
つまり、今回あてはめた仮説は正しいのだと証明されるわけです。

このような手順でシステムを構築していくわけです。

ただし、闇雲に色々なルールを取ってつければ良いと言う訳ではなく、
必ず全体を貫くコンセプトが必要となります。

今回のシステムのコンセプトは、ブレイクアウトです。
単純移動平均の使い方も、かならず平均値どうしのブレイクアウトを主体として
他の付属ルールを加えていくわけです。

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テーマ : 投資日記 - ジャンル : 株式・投資・マネー

COMMENTS

はじめまして

猫レオさま、いつも楽しく拝見させて頂いてます。
システム構築の方法を非常に興味深く拝見しました。
私もシステムトレードを目指していますが、何から始めたら良いのか
うろたえるばかりです。

システムトレードに関して猫レオさんが参考にしたセミナーや書籍など
もしありましたら、ぜひご紹介いただけますか。

よろしくお願いします。

No title

>OOTAさん

コメントありがとうございます。
システムトレードは、敷居が高くて、ゼロから始める場合、
その人の初期条件で大きく変わってくると思います。

猫レオの場合は、プログラム素人だったので、ゼロから勉強しました。
トレードステーションの言語をはじめまして、
そのあたりはyamakouFXさんに色々と聞いたりしたものです(^^;

参考になる書籍は、一言では、なかなか言いにくく、
そのうちに、まとめて紹介しますね、すいません。

セミナーは・・・・う~ん・・・・

トレードステーションの使い方についての安いセミナーのDVDなどが
一番役に立つかなぁ・・と思います。
それ以外の、セミナーはおそらく出てもあまり意味ないような・・・

ン万円払うより、システムトレードの良書を数冊買ってみて
自分なりに試行錯誤するのが一番の早道かなとも思います。

あまり参考にならないかも知れませんが、こんな感じです^^;

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