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意外に使えるかも…単純移動平均線

システムトレードを作るプロセスをちょこっと連載してみようかと思ってました。

一番簡単な単純移動平均を使って、これのクロスをメインにすえたものを
考えてみるつもりでしたが、持ち越しなしのディトレ用で基本ルール作ってみたら・・

あれ?

意外と成績良いんですよね・・・・
現在使ってるシステムの基本ルールとほぼ同等ぐらい・・・

あらら?

こんな単純な指標なのに意外と威力あるなと思いました。
ドンチャンブレイク方式をしばらく調べていて思ったのですが、
あれ?これって単純移動平均のクロスと同じような原理じゃんか・・・と。

ようするに単純移動平均も一種のブレイクアウトなんですよね。
直近20本と直近5本がクロスする場合でも、過去20本のうちの終値の平均を
過去5本の終値の平均がブレイクというわけですし。

普通のブレイクアウトなら直近20本の高値をブレイクとなるのですが。

原理が似てるなら、普遍性もあるし有効なわけです。

少し調整してあげれば化けるかな?などと思っております。

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