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キツイ時期をどう考えてどう乗り越えるか誰にもわからない。

ちょと三日ほど更新がおざなりになりました^^;

先週の金曜日、魔の金曜日となりまして、
一時的に猫レオシステムが破綻しました。

アキレス腱とも言うべき場所が浮き彫りになった日であります。

一日で、一回のトレードで最大資産のほぼ10%のドローダウンを
引き起こしまして、悶絶しました。

まえまえから、あるフィルターが心に引っ掛かってはいたんですが、
そこを見事に突かれての大敗です。

金曜日はショックで少し寝込んでましたが、土日に頭とPCをフル回転。
延々とバックテストでその穴を埋めるよう、仕組みをこしらえてました。

結論としては、そのフィルターそのものを削除すること。
もうひとつは、ボラタリティと組み合わせて、細分化した売買判断を導入すること。

前者はプログラムコードを削除するだけ。
後者は付けたしをして少々複雑になる。

どちらが良いのかはいまだ決めかねる状態です。


今回のことで学んだこと。
というよりも、強く体感したことは、やはり偶然性に頼ったルールは
ヤバイということ。

具体的にいうと、過去何十年の間に一度もおこらなかったが故に
採用してしまうようなものはリスク管理にならないようです。

過去ン十年で単におき得なかったことをルールとしてるだけで、
今後、市場状況によって過去にない動きをすることはいくらもあるわけです。

論理的に起き得るリスクであれば、
それに対して備えなければならないわけです。

それを怠ったが故の、大失敗が金曜日におきました。

ちなみにドローダウン更新の最中だっただけに、痛手も大きく、
本日の負けもいれて、最大資産から25%のドローダウンが起きています。

執行ミスやその他諸々の原因による損失もあっての数字ですが。

明日は、勝てるだろうか・・・・?
今週はオプションSQなので、流れがまた少し変化する週ではありますが。



投資やトレードやってるとキツイ時期やめげそうな時期はありますね。
スワップ派の方々も秋はかなりキツイ戦いを余儀なくされてると思います。

頼れるものは、自分の頭とそれを具体的な形にしてくれるツールですね。
猫レオは丸二日間、トレードステーションとエクセルで作った資料を延々チェックして
ました。

本業(?)の方がこんな状態に陥ってるので、
若干、ポートスタジオの方がおざなり中です・・・(ーー;

少し落ち着いてきたら、またポートスタジオの公式サイトのアップや
まとめサイトの続きをやりたいと思います。

みなさん、がんばって乗り切りましょうノシ


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テーマ : 投資日記 - ジャンル : 株式・投資・マネー

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