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単純なものでも過剰最適化はおきますよね。複雑でも起きないケースありますよね。

今日はまた異様に先物も上昇しました。
為替の方に連動して現物株があがったのが主導という見方があるみたいです。

ちなみに猫レオは市場分析は殆ど…というか全くやりません^^;
システムに組み込まれてない情報なので、
やっても意味ないし、上がったのか下がったのかなんて理由が判らないし(笑

ところで、話し変わって
システムトレードで一番怖いのはなにか?

心理面といわれていますが、猫レオにとって一番怖いのは過剰最適化です。

なぜ精神がガタガタになるのかというと、結局、自分のルールが
通用しなくなってるのではないかという疑念。
つまり過剰最適化が行われてしまってるのではないかという思いが、
心理を辛くさせるからです。

なので、よく言われる過剰最適化について改めて自分のルール作成のプロセスを
振り返りながら考えてみた。

猫レオにとって昔から疑問におもってる通説があります。

「ルールが複雑になると過剰最適化が起きる」

本当にそうなのか?
単純とか複雑ってことで過剰最適化が起きるの?

シンプル・イズ・ベストと呪文のようにシステムの検証本に多く書かれいます。
もちろん個別株や複数の商品先物に当てはめるようなシステムであれば、
単純な骨格を持たないとダメなのは当たり前なのですが、

猫レオが売買を行ってる日経225先物のような特定のものでは、どうなのでしょうか?
S&P500オンリーで取り組むトレーダーたちはどうなのだろうか?
(一つの市場でのみシステムトレードするな…と書いてる本もあるが…)

ルールは単純な程良いといいます。

でも、例えば単純に二本の移動平均クロス・・などで行ったところで、
大した成績にはならないでしょうね。

猫レオは、過剰最適化を防ぐには、基本ルールも、フィルタールールも、
理(ことわり)があるかどうか だと思っています。
一つ一つの追加されたルールに、
相場の動きに対する戦略的なロジックがあるかないか?ではないでしょうか。


結果論で、よくわからんけど成績が良くなるから追加・・ではなく、

こういうフィルターを追加することで、
このような効果が全般的に発生すると仮定される。
実際、検証してみると仮定をある程度、実証する結果が出た。

このようなプロセスを踏んだものは、追加ルールが多少複雑化しても、
過剰最適の罠には最初から嵌ってないと睨んでいます。


過剰最適化とは、偶然性に左右されるような結果を拾いすぎると、
それが起きるということだと思う。
また、過剰最適化を防ぐには、できる限り過去のデータを多く用いるのも大切だと思います。


猫レオは、システムの有効性を表現するときには、こういう風に言いたいと思ってます。

単純なものが勝つのではなく、
理(ことわり)のあるルールが勝つ


この問題については、なかなか奥が深いです。
今後とも油断せずに自己ルールの中での違和感を徹底的に精査していきたいと思います。

まぁ、ちなみに物事は複雑化すると最初に放った理(ことわり)が薄くなって
ボヤけてくる傾向はありますよね。
逆に単純な状態だと、内蔵された理(ことわり)が明快なまま保持される。

そのあたりに、単純だの複雑だのといった無意味な二元論が出てきてるのではないかと
猫レオは思います。

あ・・・・でも、物事を論じる前には、かならず言葉を定義しなければ
なりませんね・・・

ここでは単純と複雑の意味をちゃんと決めてないので、
今ひとつ読み手の主観によって、間違ってると思われたり、正しいと思われたり
するかも知れません・・^^;

また、気が向いたら過剰最適化については書いてみます。


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テーマ : 投資日記 - ジャンル : 株式・投資・マネー

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No title

>TNさん
>私は自分でブログを書くことは出来ませんが、他の人のブログって楽しいですよね。
>特に、相場を実際にされている方のブログは勉強になったり励まされたりしています。
>このポートスタジオは私もいろいろいじっていますが、
>当初思ったよりも奥が深い気がしています。
>ポートスタジオのサイトの管理人も大変だと思いますが、
>楽しみにしていますからがんばってくださいね。

コメントありがとうございます^^
いわゆるデイトレードのような
売買差益狙いのトレードは、友人知人には薦められませんね(笑
これは心と体の管理をしっかりしてないと難しいです。
ブログも殆ど、気晴らしにやってるようなものです。

私も来年ぐらいにはスワップ狙いを中心に移行しようと思ってます。
FXポートスタジオは、開発途中の話を聞いたかんじ
最初、もうちょっと単純なものだと思っていたのですが、
完成したのをみせてもらってビックりです。
これのロジックから機能までを使いこなせるといいなと毎日、いじくりまわしてます。
お互いがんばりましょう(^^)ノシ

まとめサイトもほぼ9割9分完成してますので、近々アップできると思います。

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