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えっ?FXスワップ派でポートフォリオを組むと危険?

序章です。

ポートフォリオを組むのが悪いという意味ではありません・・・

・・・では何が危険なのか?????

でもその前に、ちょっと雑記(笑

今週に入ってから日経225先物が今ひとつな状態です。
先週のようなボーナスステージ(先物の場合は暴落時はむしろ大きく取れます)
から猫レオが運用してるシステムにとっては
場中に騙しトレンドが多く、細かい損失が続く時期に入ったようです。

さて、

「スワップ派のためのポートフォリオについて少しだけ真面目に勉強してみよう」
のまとめもようやく入門編の構成が終わりました。
しかし、yamakouFXさんのブログ・・・後半に入ると、話があちこちに飛ぶので
猫レオはまとめる際に、
一体どの記事とどの記事がつながってるのかが、混乱してます^^;

・・・これは、いずにれにしろ入門編だけでも、スムーズに最初から読めるように
構成を大幅に改定しないとキツイな・・・と冷や汗かいてます(笑

さて本題ですが

スワップ派のためのFXポートフォリオ」ブログ、
yamakouFXさんが一貫して訴えていることがあります。
それは読んでて強くかんじました。

それは・・・・相関係数というキーワードで繰り返し出てくる部分です。

この記事のタイトルにもしていますが、スワップ派の個人投資家が迂闊なネタを元に
リスク分散としてポートフォリオを組むと

えっ?スワップ派が下手にポートフォリオを組むと危険?

となってしまうそうです。

スワップ派にとっての一番のリスクは為替変動だといいます。
スワップ金利をもらうのが目的なので、金利以上に保有通貨価値が
下落してしまえば、含み損の発生、保有資産の減少がおきます。

・・なのでその変動の大きさは、スワップ派のとってのリスクなわけです。

その変動の大きさは標準偏差というものに置き換えることが出来ます。
テクニカル指標なんかで出てくるボリンジャーバンドなんかも、
値動き幅を標準偏差で表しますよね。
まぁ、あのバンドの幅が大きいと変動が大きいとか分かりますよね・・・

しかし、個人投資家の間で、世間一般に流布してる
リスク=為替レートの標準偏差をとるという部分には、

実はとても怖い罠が潜んでいるとyamakouFXさんは指摘しています。
殆どの人が間違ったリスクの取り方をしてるといいます。

果たしてその罠とは・・・

つづきます・・・・(^o^;

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