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売買方向の確率数値

本日、用事があってyamakoufxさんのお宅へ遊びに出かけました。

ちょっとした分析をやってたので、一緒に見ながら色々意見交換したのですが、
内容は、ここ最近の相場の値動きについて。

tickデータで、約定が買い売りのパターンを3連続で
買い買い買い
買い買い売り
買い売り売り
売り買い売り
売り買い買い
・・・



と可能なパターンの組み合わせでどんなマーケット状況かを
日経225先物で分析してたわけです。

純粋なランダムウォークなら上下に動く期待値は0でわりとランダムであるが
均一な組み合わせになると思うのですが、どうも、連続した買い売りのパターンが
ここんところ全く見られません。

偏ってます。

つまり順張り戦略、それもブレイクアウト方式を行った場合、
期待値がマイナス状態のようです。

どうりで長いフラット期間とややキツメのドローダウンが発生してるわけです。

今日の雑談の中から、
少し、別系統で違う戦略を考えてみよう方と頭をめぐらしてます。
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テーマ : 投資日記 - ジャンル : 株式・投資・マネー

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