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売買方向の確率数値

本日、用事があってyamakoufxさんのお宅へ遊びに出かけました。

ちょっとした分析をやってたので、一緒に見ながら色々意見交換したのですが、
内容は、ここ最近の相場の値動きについて。

tickデータで、約定が買い売りのパターンを3連続で
買い買い買い
買い買い売り
買い売り売り
売り買い売り
売り買い買い
・・・



と可能なパターンの組み合わせでどんなマーケット状況かを
日経225先物で分析してたわけです。

純粋なランダムウォークなら上下に動く期待値は0でわりとランダムであるが
均一な組み合わせになると思うのですが、どうも、連続した買い売りのパターンが
ここんところ全く見られません。

偏ってます。

つまり順張り戦略、それもブレイクアウト方式を行った場合、
期待値がマイナス状態のようです。

どうりで長いフラット期間とややキツメのドローダウンが発生してるわけです。

今日の雑談の中から、
少し、別系統で違う戦略を考えてみよう方と頭をめぐらしてます。
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BS法による最大DDのヒストグラム表示

現在使ってるルールの売買歴をの検証結果を使って
ブートストラップ法による最大ドローダウンのシュミレーションを行ってみました。

ブートストラップ法というのは、統計的推論の一種ですが、
母集団となる標本から適当に繰り返しサンプリングすることで
母集団の性質を推定する方法です。

簡単に言えば、例えば過去10年分の検証データがあるとすれば、
それをバラバラにして、適当なものをランダムに抽出してつなぎ合わせ、
パラレルワールドの検証結果を作り出そうというものです。

10000回試行してみました。
それをヒストグラムにしたものです。

ブトヅトラップ

最大ドローダウンの幅は、600~900円の幅に集中してます。
平均は770円でした。
ちなみに実際にバックテストから出てる最大ドローダウンは660円ですが、
この検証データからは
このルールは平均770円程度のドローダウンが発生する性質を持つことが分かります。

最大の最大ドローダウンは2200円なんてものが10000回に2回ぐらいの頻度で
発生してます。

資金管理はこの最大分までカバーできてれば御の字でしょうが、
猫レオは平均値の二倍を目安にしています。
これを超えてドローダウンが発生した場合は、システム停止。

当然スリペジも踏まえなくてはなりませんので、
まぁ実資金では1800円ぐらいのドローダウンには
絶えられるだけの枚数調整にしなくてはならないかなと。

実際の検証では660円程度なのですが、このようにブートストラップ法などの
統計的推量でシュミレーションしてみると、実は潜在的ドローダウンというのが
存在してることが分かります。

オプティマルfなどのリスキーな建て玉枚数の調整法を行う場合は、
潜在的ドローダウンも考慮に入れて、枚数調整は自分なりにリスク排除しないと
危険だと分かります。

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検証期間について

検証期間について、人から聞かれました。

どのくらいの期間必要でしょうかね???
ってな具合です。

本によって色々かかれていますね。
最低5年とか10年とか、100年必要とか言ってる人もいました(笑

別ブログに書こうとおもってたのですが、ここでも書いちゃいますと、
検証期間は、どれだけの長さが必要なのではなく、
どれだけの情報量が入ってるかが大切です。

相場の一生が入ってる必要があると思います。

ちょうどyamakoufxさんが、わりと最近の記事で、
相場の一生といって、それっぽい絵をのっけてます。
その一生分のデータが含まれてなければ10年分入っててもイミナしです。

逆にその期間が入ってれば、5年でもナントカいけるかなと・・・
でも、その相場の一生が二回分ぐらい入ってるとベストかなと思ってたりします。

日経225先物だとちょうど10年分ぐらいで、相場の一生を含んでますよね。
FXの場合も、検証期間を考える時には、相場の一生を読み取って
それの期間を考える必要があるかなと思います。

理由はわかりますよね。
上昇、横ばい、下落の三つを含む必要がるってことです。

意外とそれについて触れずに、適当な期間を書いてる本が多いので
ちょと触れておきました。

1~2年分を手で拾えば大丈夫とか意味不明なものまでありました。

そういえば、本日やっと勝ちトレード。
今週は月曜から木曜までで延々負け続けて、
金曜日でやっと一勝というキツイ日でした。

このままドローダウンが回復期に入ればベターですけどね。
資金管理をしっかりやらないとこういうときが怖いわけです。

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ドローダウン期の乗り切り方

またしてもドローダウン期。
今日で、-500円近く行ってます。
大体1年間で500円を越えるドローダウンは3~4回発生しますね。
いい加減しんどくなって、もう辞めてやるとなった頃が、
底というふざけたことが多いです。

やっぱり過剰な枚数やってるとキツイので、
余裕をもった枚数が一番よいですね。

完全自動の方は、口座が別なので、少ない資金が
1年で何処までほったらかしで増えるか実験てな感じで、
それこそオプティマルfに合わせてやってます。

かなりレバレッジかけてますね。
それが、自動開始したとたんに、こんなドローダウン喰らってます。

なさけないですね。まったく。


そういえば、いま連載書いてるシストレ構築法で執拗に確率確率と
書いてるのですが、やっぱり相場の確率ってあまりその数値に
信頼をかけると、かなりヤバイことになると経験的に思ってます。

有名なオプティマルfのラルフ・ビンスさんも、この本の最終章で、
とつぜんアナログな発言を繰り返してます。

相場の昔からの格言を持ち出して、最大ドローダウンを超えたら
ドローダウンが回復するまで、トレード停止とか。

非定常型の確率分布とか言ってるから、ようするに
相場の確率って、わかんないんですよね。

完全なランダムウォークではないにしろ、ある程度はそういう性質もってるので、
トレンドフォロースタイルだとヤバイ時期はどうしてもあります。






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2004年の再来になるのか・・・

日経225先物の値動きが毎日狭いレンジでただウロウロしてるだけ。
損益はずっと横ばいか、細かい損失が累積していきます。

100年に1度の金融危機とかいってるけど、
まぁ本当にそうかどうかはともかく、

大暴落したあとって、V字型にターンして変に個別株とか買うのは宜しくなく
大体が、出来高へって、ダラダラダラダラ下って、もう世間で株の話題すら出なくなった頃が
大底だったりします。

そうなると上昇するまで、なんかエネルギーためるのか、
場中にも狭いレンジをウロウロするだけで、ぜんぜん動かなくなる。
ボラが消える。

そんなのが1年ぐらい続くことがあります。
ちょうど2004年とか。

いまのチャート具合みてると、なんか嫌な感じがします。
この低ボラが長期間続くのではないかとか。

相場が意思をなくしてるような状態なんですよね。
ただ単にお互いどうしで裁定かかって、フラフラしてるだけ。

フラット状態が3ヶ月近く続いてるだけで、
トレンドフォローだと、全然とれませんね。こういう時期は。


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ンなわけねーだろ(゜д゜;)

知り合いが、怪しげなサイトの広告を転送してきました。
米国でのシステム運用で(為替かな?)、なんか
申し込んだあなたのすることは、毎月ふえていく自分の口座金額を
眺めるだけです。

だそうで・・・・・その知り合いは、なにやら申し込むそうです。

仮にインチキじゃなくても、こういう状況もあるし、こうなる状況もあると
色々説明したら、そんなことは判ってると怒られました。

まぁ、別に猫レオのお金じゃないから良いかと思って黙りました。

じゃあ、猫レオがその人の資金を運用してやるかと言われればNOですし、
止めた方がよいというのも、ある意味無責任なのかな・・とか。

ただ、その英語が翻訳された紹介文をみたとき、このブログ記事のタイトルを
思わず心の中で叫びました(笑


ところで

まだ開始一ヶ月もしない
システムトレード構築方法のブログが、ランキング登録してみたところ、
結構、アクセスが多く、驚いています@@

なんというか、はやくもベスト10入りをしまして、
モチベあ上がっております。

ランキング応援してくださってる方々、本当にありがとうございます。

まだまだ全然、本質的な話に入らない、ダラダラした変な怪しい話ばかりなのに
結構、マメに読んで感想を送ってくださる方もいまして感謝です。

よく猫レオの文章はまどろっこくて読んでてイライラすると
怒られますが、なるべく簡潔に書くように心がけますので、
宜しくお願いします。

いずれは、ちゃんとルール構築のための検証計算や
モンテカルロシュミレーションのシートなんかもどんどん紹介して行きたいと思います。



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動かないのは良くないこと

自宅から夜アメーバブログを更新しようとすると
やはり先日のように、全然セーブできなくなりますな・・・

おかげで本日アップした記事はレイアウトが崩れまくってて
いい加減なおしたいのだが、何回なおしてセーブしても
セーブ不能状態に・・・

う~ん・・・・(-"-)

そういえば、12月に入ってから日経225先物でディトレで
システムトレードやってる人って、けっこうフラット期間に苦しんでる人が
多いみたいで。。。。

場中にトレンドが発生しないですからね。
値幅100円ぐらいに動くけど、動く周期も早いので、
トレンドフォロータイプだと、殆ど取れないという状態でしょうか。

それでも今週は月曜日に大きく動いてくれて、
それで300円ほど取れたけど、後半はジワジワやられていきます。

当面はキツイかな・・・><

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結局、わからん、さっぱり判らん

トレードステーションのEasyLanguageをトレードスタジアムのYesLanguageに
移植する作業が99%上手く行ってるのですが、どうしても最後の最後で
一箇所だけ、おかしな部分が消えません。

原因を絞るだけ絞っても、わからず、もはやコードが複雑化してるので
どこかで誤読がおきてるのだろうとしか言いようがない。

猫レオは日経225先物をトレードしてますが、売買にはミニを使ってます。
理由はtick5円なので、スリッページがラージほどおきないのと、
枚数調整が細かく出来るので、都合がよいのですね。

しかし検証はラージのデータを使うので、
実際の売買サインはラージのデータで出します。

つまり、ラージのチャートで判断したものをミニで売買するのです。

幸い、この過程は、トレードステーションもトレードスタジアムも対応してて
マルチデータ戦略で実行できます。

まぁ、そういうものも含めてコードの記述が複雑化してるんだろけど。

コードを簡略化してもうちょっと整理してみるかな・・・・


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休日もせっせせっせとチェックを繰り返し

大体半年から1年ぐらいでシステムを定期的にメンテナンスするのですが、
新年からは、自動売買も出来るように多少プログラムを組み替えたり、
トレードステーションからトレードスタジアムjへ移植するのに
両者の言語の違いなどから不具合を修正したりと、めんどい作業が山のように出てます。

今日も朝から延々とチェックを繰り返し、なんで、こんなバグが発生するのかと
延々に悩んで解決して、また妙な箇所を見つけて悩んで解決してと
やってます。

楽して大金が儲かると大きな勘違いをして始めた先物トレードですが、
実際には、楽どころか苦難の連続で、実際の仕事してるのとあんまり変わらない^^;

トレードを始めてからずいぶん色々覚えたなと思います。
極端なのは、高校三年でやった確率統計の参考書かって、一通りやり直したり、
プログラムもずぶの素人から始めたのですが、トレードで勝ちたいとの一念で
なんとかものにしました。
トレードに必要なものだけですけどね^^;

自動売買となると、自分の監視外の世界になるので、
これはものすごく危険なんですよね。

隅の隅まで把握してないと、ホントに何がおきるかわからない。

だから、何回も何回もプログラムをチェックします。


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人頼み運頼みだと100%損すると思う。

夕方書きかけのをそのままアップしてました^^;

支離滅裂な文章も一部ありまして、かきなおしました。
すいません。


最近、わりと投資やってる人と会う機会があって、
色々話たりするのですが、どの商材が良いとか、
そんな話ばっかりなので驚きました@@

別に否定はしないけど、かなりの高い確率で損すると思うんですよね。
他人の考えたルールそのままだと。
それなりにアレンジして自分のものにしないと、危険ですよね。
どんなリスクが発生するか判らないですから。

相場ってのはホントやばい世界だと最近思います。

ずいぶん前に個別株を主体としたシステムトレーダーのDVDを借りて
みたことがあるのですが、その講師やってる人も、

自分で考えたルールが一番従えますよ・・・と
ボソボソと聞こえるか聞こえないように言っていた。

シストレ構築法の別ブログにもちょこっと書いたのですが、
システムトレードの戦略って売買ルールだけだと50%ぐらい。

それに資金管理とポジション増減入れてやっと90%。
あとはトレードストップルールとか、裁量でストップかけるとき(テロ発生時)とか
色々細かいシナリオ埋め込んでやっと100%。

だから、売買ルールだけを示すセミナーとかものすごく危険だと思う。
ましてや、それを売りにしてる商品?とかも危険。

マネーマネジメントが欠如した売買ルールに精神論みたいなものが
くっ付くと恐らく破滅の一歩かも。

いずれ別ブログでも書こうとおもうのですが、
精神論って、資金管理や最悪なリスクに対するシュミレーションなどを
ばっちり組み込めば、修行僧みたいな真似はいらないんですよね。

ようするにリスクのための多角的な分析をしておけば、ある程度
恐怖は起きずに済みます。起きることは起きますが、だいぶ軽減はされると
思います。せいぜい、猫レオみたいにブログで愚痴愚痴文句言う程度で
済みます(笑

だけど、シュミレーションを欠如した状態で、単なる売買ルールと
『ゾーン』(←良い本ですが)あたりを読んでさぁやるぞ!となると、
これはいずれ確実に最大ドローダウンの更新などにあって、
続けられなくなると思うんですよね。

とにかくシステムトレードは難しいです。
学習するべきことが沢山あります。

確率やらプログラムやら色々とありますが、一歩一歩確実に歩めることが
大切なのかも知れません。

ワープはないと思います。



テーマ : FX(外国為替証拠金取引)を始めよう! - ジャンル : 株式・投資・マネー

つかえねー^^;

システムトレード構築方法

とう言うブログをア●ーバ使って書いてるのですが、

つかえね^^

なんなの、これ~???
下書きや公開でセーブしようとすると、すぐにポップアップが反応して
固まるし、それを解除しても、ぜんぜんセーブできなくなる。

もうね、これで、一体なんかい記事を書き直したかわからないですよ(怒

あと改行やスペースの調整がやり難いことやり難いこと・・・
変な広告が一番良い場所に陣取って、ウザいし・・・・

いや、そもそもなんでF2Cからそっちを使うようにしたかというと、
色々と移籍依頼などもありまして、新年早々、猫レオは必死に、
新しいブログのレイアウトやデザインをやったんですね・・・・

しかし、猫レオのブログまでそっちで書き始めたのがちょっと失敗だったような。
しかし、いまさらまたF2Cに戻すのも大変だし、どーするかな・・・

オプティマルfについて、本当はもっと沢山かいたのですが、
そういう理由で、何度も記事が消えまして、脱力の連続。

いずれまた詳しくかこうと思います。

そういえば、FXポートスタジオの公式サイトもそろそろ色々とアップしないと。

利用者の声も、溜まってきましたので、近日中にアップします。

感想送って頂いた方々、ありがとうございました。

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完全自動売買への移行を試みつつ

手数料が多少高くはなるのですが、今年に入ってから
トレイダーズ証券のトレードスタジアムを使って、完全自動売買をやってみようと
悪戦苦闘してます。

今のところミニ1枚で実験的にやってるのですが、
なにが悪戦苦闘したかというと、このトレードスタジアムを使うと、
引け成り決済が出来ない。

つまり、ルールにそういう仕組みがあると機能しないのです。
それゆえ、決済されずに持ち越されて、損失になったりもありました。

(-"-)

前場と後場で猫レオは引成り決済をかけることが多いです。
ある時間である条件を満たしていると、引け決済にするのですが、
これが出来ないので困りました。

色々しらべたら時間強制決済というのが予約語に
あったので、それを使って、引け1分前に決済するようにしました。

あと、前場引けると、一本足が余計にでます。
こいつが凄く厄介で、トレードステーションで検証してるときは、
その一本余計に足が出た位置での売買が年に数回は起きているので、
こいつを後場の一本目にどうやって持ってくるか?
さらに昼のギャップをその売買に、どうやってうまく認識させるか、
しばらく悩んでました。

色々試行錯誤して、少しルールの単純に作り変え、コードを書き換え
バックテストをした結果、
意外と良好になったので、それでGOサインを出してみようかと思いました。

しかし、ルールが単純になる≠プログラムコードが単純になる

ということも多く、むしろプログラムコードがますます複雑化して、
デバックがやりにくくなってきたという副作用が発生してます。

どうしても、感覚的に単純に、そして曖昧に判断する箇所を細かくコード化すると
指令の選択肢が膨大に膨れ上がってしまいます。

とくにEasyLanguageの場合、そのあたりの機能が弱いみたいで・・・・

直近では、あるプログラムバグを発見するのに2週間もかかりました。

まぁ、でもちょっとポジションの一部を自動売買に振り分けて
いろいろ実験してみるのは新しい境地へと進む良いチャンスかも知れません。

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これがまた人を馬鹿にしたような動きすんだね・・・・

システムトレードの構築方法だけに絞ったブログを始めました。

システムトレード構築方法

よろしく~です。

さてさて・・・気がふれそうです。

去年の12月から口座資金の推移がこんな状態。

資金増減
なんか疲れてきた。

あまり一回一回の勝ち負けにはこだわっても仕方ないのだけど、
さすがに、じわじわやっと資金のドローダウンが回復してきたと思った矢先に、
1~2日間の突発的な動きに巻き込まれて、数十日積み上げてきた
ものが、崩壊するのは体験しててしんどい。

それが無限にループするのではないかという気だるいつらさが付きまとう。

あ~つかれる。

(-"-)

シストレブログを書いてて気を紛らわしてるのだけど、
自分で書いてて、やっぱり実践してるときと
理想的なモデルの心理状態はことなるな・・と思う。

それでもドローダウン更新してないだけ増マシなのですが、
フラット期間が延々つづくのもつらいですよね。







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