スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

良く参考にしている投資書籍です。

とりあえず良く読み返す本をメモしておきます。

『究極のトレーディングガイド』
命救われたような本。トレードの本の中では今のところ最良ではないかと思います。
良い本というのはアイデアの素が沢山つまってるような本ですね。

『勝利の売買システム』
自分にとってはキリスト教徒の聖書みたいな本。戦略とプログラムの橋渡し本。
何度も繰り返し読み返した為に、ついに本がバラバラに壊れてしまった。
高価な本なのにヤ○オクでなぜか1円オークション出続けてる???

『トレーディングシステムの開発と検証と最適化』
自分にとってはイスラム教徒のコーランみたいな本。今でも繰り返し読んでます。
一番最初は、この本に書かれてる通りにシステムを作っていく手順を踏みました。

『ラリーウィリアムズの短期売買法』
この人からヒントを得たというよりも、自分が考えた有効と思われるルールと同等のものが
本の中で解説されてて驚いたものです。これもヒントが沢山ありますね。

『バーンスタインのトレード入門』
これも面白いです。「究極のトレーディングガイド」と同等のアイデアの宝庫。
ただし、初中級ぐらいの人が読まないと、ちょっと勘違いする場面とかありそうです。

『バーンスタインのトレード実践』
入門編の方がアイデアは沢山つまってるが、こちらは心構えのエッセイみたいな感じで
肩の力抜いて読める良書でした。

『マーケットの魔術師システムトレーダー編』
たくさんの先駆者の経験談を読むのはやはり良いことだと思います。
システムの数値以外の点でトレードの停止や再開について参考にしてます。。

『伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術 』
心理面について書かれた経験談が生々しくて、丁度トレード停止中に凹んでるときに
読んだことで意味が色々と出てきた本です。値段も安いです。

『<儲かる!株の教科書>テクニカル指標の読み方・使い方』
オシレーター系の教科書としては一番シンプルで分かりやすいですね。
知りたい事が直結して書かれてる値段も安いのでお奨めです。


読んだ本はまだ沢山あるのですが、直接影響したのはこの辺りでしょうか。
本の感想も自分の状況状況…によって様々に変化すると思いますので、
これからも時々同じ本でも感想やメモを取っておこうかな…と思います。

基本的には、これらの本を読んで面白そうな戦略を思いつたら、
それをすぐにプログラムでバックテストする、そしてどんな傾向があるかを掴みます。

応援クリックお願いしますm(__)m

にほんブログ村 為替日記(団体)
人気ブログ為替ランキングへ

スポンサーサイト

テーマ : 投資日記 - ジャンル : 株式・投資・マネー

単純移動平均をつかった日計りシステムトレード構築手順(2)

さて昨日の続きです。

売買ルールをトレードステーションの実際の画面上で見てみるとこんな状態です。
文章で説明するより、目で見た方が早いでしょうね。

二日分の日中足を表示してます。
SMA01-01.jpg

ルールを思いついてバックテストをかけたら、次にひとつひとつの売買が
どういうタイミングで起きてるかをチェックしてみます。

すると、上図の右側の日のように、最初から上昇をしている日なんてのもあるわけです。
単純移動平均がまったくクロスしないので、ずっと上昇してるのに、サインが出現せず
取り損なうわけですね。

どうしたらよいのでしょうか?

ところで、単純移動平均のクロス売買ってやつは、
ドンチャンブレイクアウト方式と基本コンセプトは同じであるとわかりますか?
ドンチャンブレイクアウトとは、
直近○○本の高値を超えたら買い、直近○○本の低値を割ったら売りという、
簡単なブレイクアウト方式です。

単純移動平均というのは、直近○○本の終値の平均です。
それのクロスということは、結局、異なる直近○○本の終値の平均どうしが
ブレイクアウトするかどうか…ということです。

なので、上記の日のような場合には、そのまま仕掛けに直近○○本の高値を
超えた場合で、尚且つ

短い単純移動平均 > 長い単純移動平均

の条件を満たす状態のときに買いサインを出すようにルールを加えます。
システムの成績を上げるための仮説を立てるわけですね。

仮説を立てたら実証します。プログラムを加えます。
すると、ちゃんとこのような上昇日にもサインが出現しました。
直近何本目の高値を超えたら一番よい按配になるかは、バックテストをして
決めます。

そういう手順で得たものが下図です。
SMA01-02.jpg

画面上でもしっかりサインが出現してますよね。

移動平均のクロスが起きずに延々と下がってる日についても同様に
直近○○本の低値をブレイクしたら売りというルールで最適化検証をします。

そうやって得た、バックテストの総合値がこちらです。
SMA01-03.jpg

昨日の記事(1)の成績よりも向上してるのがわかると思います。
つまり、今回あてはめた仮説は正しいのだと証明されるわけです。

このような手順でシステムを構築していくわけです。

ただし、闇雲に色々なルールを取ってつければ良いと言う訳ではなく、
必ず全体を貫くコンセプトが必要となります。

今回のシステムのコンセプトは、ブレイクアウトです。
単純移動平均の使い方も、かならず平均値どうしのブレイクアウトを主体として
他の付属ルールを加えていくわけです。

応援クリックお願いしますm(__)m

にほんブログ村 為替日記(団体)
人気ブログ為替ランキングへ

テーマ : 投資日記 - ジャンル : 株式・投資・マネー

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。