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単純移動平均をつかった日計りシステムトレード構築手順(1)

ちょっとシステムを作ってみようと思いました。
日経225先物です。
前回書いたように、2本の単純移動平均のクロスで売買します。
時間は前場後場を通した、9時から15時までです。
早い足クロスオーバー遅い足 → 買い
早い足クロスアンダー遅い足 → 売り

としています。これだけです。
なお、もみ合いで、一日に何回も売買が発生してしまうのを防ぐために
売買は一日に最大2回までとしています。
最初の仕掛けから、一回だけのドテン売買を認める。
もう一回ドテン売買になりそうになったら、そこでやめて決済する…です。

分足も3分足から10分足まででやってみました。
その結果、中間ぐらいの足が良い成績です。

もしかしたら、実際運用するかもしれないので、具体的な数値は伏せます。
すいません。

最適化した結果は以下です。

05SMA01.jpg


猫レオが重視するデーターは

・ProfitFactor 総利益/総損失
・Max Intraday drawdown 過去の最大ドローダウン
・Avg trade 一回あたりの平均利益
・Largest losing trade 一回あたりの最大負け値
・Total of trade 総トレード数

のあたりです。

05SMA02.jpg


また、上昇横ばい下落の期間における年次成績もみます。
すべての相場状況で利益が出せてるかどうか。

05SMA03.jpg

これは利益曲線です、シャープレシオの感じをつかみます。

05SMA04.jpg

月単位の利益です。
何ヶ月ぐらい負けの月が続くかをチェックします。

悪くないですよね。

Long Short ともに似たような成績で
最大ドローダウンが830円。
一回の最大負けが200円。
一回あたりの平均利益が10.62円
総売買数が3375回。

ここで一回あたりのスリペジと手数料を5円としてみましょうか。
5円×3375=16875円がこのトレードの必要総コストです。
なので、実際の純利益は35840-16875=18965円

ということになります。
年間平均2000円づつ。

つまり、ラージ1枚、証拠金50~100万円程度の資金で運用した場合には
年間200万円ほどもうかるといえます。

ただし、一時的に最大ドローダウンが830円発生しています。
これもサイン上のドローダウンなので、実際にはスリペジで1000円は超えるでしょう。

また、モンテカルロシュミレーションで、売買の組み合わせを計ってみれば、
パラレルワールドではおそらく1500円ぐらいの最大ドローダウンは起きてると見なした方が
よいでしょうね。
実際やってみればわかるのですが、これはもう少しあとでやってみます。

今回の結論としては、このシステムを運用するには証拠金+150万円。
これが最低ライン。
実際には、これの倍の資金を用意するのが望ましいといえます。
500万円でラージ1枚でしょうか。

また、まったく利益の出ない期間が2002年9月から2003年2月までの半年間発生してます。
同様に3~4ヶ月まったく利益の出ない期間も、頻繁にあるようです。

これらの期間耐えられるかどうか。
ですね。

猫レオはこの状態では、おそらく続行できないと思います。
なので、さらに手直しが必要となるわけです。

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意外に使えるかも…単純移動平均線

システムトレードを作るプロセスをちょこっと連載してみようかと思ってました。

一番簡単な単純移動平均を使って、これのクロスをメインにすえたものを
考えてみるつもりでしたが、持ち越しなしのディトレ用で基本ルール作ってみたら・・

あれ?

意外と成績良いんですよね・・・・
現在使ってるシステムの基本ルールとほぼ同等ぐらい・・・

あらら?

こんな単純な指標なのに意外と威力あるなと思いました。
ドンチャンブレイク方式をしばらく調べていて思ったのですが、
あれ?これって単純移動平均のクロスと同じような原理じゃんか・・・と。

ようするに単純移動平均も一種のブレイクアウトなんですよね。
直近20本と直近5本がクロスする場合でも、過去20本のうちの終値の平均を
過去5本の終値の平均がブレイクというわけですし。

普通のブレイクアウトなら直近20本の高値をブレイクとなるのですが。

原理が似てるなら、普遍性もあるし有効なわけです。

少し調整してあげれば化けるかな?などと思っております。

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