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売買方向の確率数値

本日、用事があってyamakoufxさんのお宅へ遊びに出かけました。

ちょっとした分析をやってたので、一緒に見ながら色々意見交換したのですが、
内容は、ここ最近の相場の値動きについて。

tickデータで、約定が買い売りのパターンを3連続で
買い買い買い
買い買い売り
買い売り売り
売り買い売り
売り買い買い
・・・



と可能なパターンの組み合わせでどんなマーケット状況かを
日経225先物で分析してたわけです。

純粋なランダムウォークなら上下に動く期待値は0でわりとランダムであるが
均一な組み合わせになると思うのですが、どうも、連続した買い売りのパターンが
ここんところ全く見られません。

偏ってます。

つまり順張り戦略、それもブレイクアウト方式を行った場合、
期待値がマイナス状態のようです。

どうりで長いフラット期間とややキツメのドローダウンが発生してるわけです。

今日の雑談の中から、
少し、別系統で違う戦略を考えてみよう方と頭をめぐらしてます。
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BS法による最大DDのヒストグラム表示

現在使ってるルールの売買歴をの検証結果を使って
ブートストラップ法による最大ドローダウンのシュミレーションを行ってみました。

ブートストラップ法というのは、統計的推論の一種ですが、
母集団となる標本から適当に繰り返しサンプリングすることで
母集団の性質を推定する方法です。

簡単に言えば、例えば過去10年分の検証データがあるとすれば、
それをバラバラにして、適当なものをランダムに抽出してつなぎ合わせ、
パラレルワールドの検証結果を作り出そうというものです。

10000回試行してみました。
それをヒストグラムにしたものです。

ブトヅトラップ

最大ドローダウンの幅は、600~900円の幅に集中してます。
平均は770円でした。
ちなみに実際にバックテストから出てる最大ドローダウンは660円ですが、
この検証データからは
このルールは平均770円程度のドローダウンが発生する性質を持つことが分かります。

最大の最大ドローダウンは2200円なんてものが10000回に2回ぐらいの頻度で
発生してます。

資金管理はこの最大分までカバーできてれば御の字でしょうが、
猫レオは平均値の二倍を目安にしています。
これを超えてドローダウンが発生した場合は、システム停止。

当然スリペジも踏まえなくてはなりませんので、
まぁ実資金では1800円ぐらいのドローダウンには
絶えられるだけの枚数調整にしなくてはならないかなと。

実際の検証では660円程度なのですが、このようにブートストラップ法などの
統計的推量でシュミレーションしてみると、実は潜在的ドローダウンというのが
存在してることが分かります。

オプティマルfなどのリスキーな建て玉枚数の調整法を行う場合は、
潜在的ドローダウンも考慮に入れて、枚数調整は自分なりにリスク排除しないと
危険だと分かります。

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検証期間について

検証期間について、人から聞かれました。

どのくらいの期間必要でしょうかね???
ってな具合です。

本によって色々かかれていますね。
最低5年とか10年とか、100年必要とか言ってる人もいました(笑

別ブログに書こうとおもってたのですが、ここでも書いちゃいますと、
検証期間は、どれだけの長さが必要なのではなく、
どれだけの情報量が入ってるかが大切です。

相場の一生が入ってる必要があると思います。

ちょうどyamakoufxさんが、わりと最近の記事で、
相場の一生といって、それっぽい絵をのっけてます。
その一生分のデータが含まれてなければ10年分入っててもイミナしです。

逆にその期間が入ってれば、5年でもナントカいけるかなと・・・
でも、その相場の一生が二回分ぐらい入ってるとベストかなと思ってたりします。

日経225先物だとちょうど10年分ぐらいで、相場の一生を含んでますよね。
FXの場合も、検証期間を考える時には、相場の一生を読み取って
それの期間を考える必要があるかなと思います。

理由はわかりますよね。
上昇、横ばい、下落の三つを含む必要がるってことです。

意外とそれについて触れずに、適当な期間を書いてる本が多いので
ちょと触れておきました。

1~2年分を手で拾えば大丈夫とか意味不明なものまでありました。

そういえば、本日やっと勝ちトレード。
今週は月曜から木曜までで延々負け続けて、
金曜日でやっと一勝というキツイ日でした。

このままドローダウンが回復期に入ればベターですけどね。
資金管理をしっかりやらないとこういうときが怖いわけです。

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システムトレード構築についてのブログ

システムトレードの構築方法だけに絞ったブログを始めました。
http://ameblo.jp/leocat216/

つくったばっかりなので、デザインはまだ素のままです。
これから、少しずつスタイリッシュにまとめてみます。

なんで、こんな事始めようと思ったかというと、
自分が経験したことを、一度、ちゃんとした文書でまとめたいなと
おもったことが切っ掛けです。

もともと、このブログの1カテゴリーでやるつもりだったのですが、
ポートスタジオの内輪話をしたりなんだりと、何をテーマにしてるのか
良く分からなくなってきたので(笑


どこまで続くかワカリマセンが、ちょこちょこ気が向いたら更新していきますので、
興味がある人は見てみてください。

こちらのブログは日常のヨタ話をかくつもりです^^;

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テーマを変えてシステムトレード用のブログを

いま、あちこちのHPやらブログのデザインをやりつつ、自分のトレードを
全自動化しようと、アタフタしてまして、すっかりこちらの方が放置です。

yamakouFXさんのブログを別会社のブログへ移植したのはよいのですが、
デザインをすべてゼロから作り始めているのでえらく大変。

CSSとか色々勉強してます。

スワップに関してはポートスタジオのHPを細かくいろいろ修正しています。
毎回みていただいてる方なら、修正してる場所わかるかな^^;?

ちょっと、いま、システムトレード用のブログを作ってみようかと思ってます。

最近、いろいろとその手の本やらがあって、少々触発されたのもあります。

こっちは、もう完全に日記ブログと割り切ってみようかと(笑

ということで、細々続けて生きますのでよろしくです^^;

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